• Titulo

    Monitorización de la calidad de las razones financieras que supervisan el riesgo bancario: caso: La Banca Universal Venezolana entre los años 1996-2007
  • Autor (es) / Colaborador(es)

    Beatriz C. Rodríguez León / Franklin Dávila / Gerardo Augusto Colmenares Lacruz
  • Institución

    Universidad de Los Andes - Facultad de Ingeniería - Escuela de Ingeniería de Sistemas
  • Tipo Documento

    Trabajo especial de grado
  • Resumen

    Español

    La presente investigación tiene como propósito proponer mecanismos de seguridad idóneos para controlar la calidad, o lo que es lo mismo, la efectividad de las bandas de advertencia de las razones financieras que generan el riesgo bancario en sus diferentes modalidades. Para intentar demostrar la hipótesis planteada, este estudio preliminar tendrá como base los mecanismos de control establecidos en los Acuerdos de Basilea I y Basilea II, acerca del control de Capitales y de las medidas de protección de la Banca Moderna Internacional. En este sentido, se revisará la evolución de la Banca Universal en Venezuela, haciendo un panorama de las crisis y debilidades del sistema financiero, así como el papel fundamental que tiene en todos estos procesos el Banco Central de Venezuela como ente rector y garante de la seguridad de la banca venezolana. El descubrimiento de fenómenos de riesgo bancario bajo la premisa del principio causa y efecto y con el uso de la minería de datos, permitirá establecer los niveles de riesgo que en su medida establecerán comportamientos que indiquen la característica de este fenómeno, es decir las causas que lo originan, y en consecuencia, adviertan la calidad del riesgo. Para ello se utilizara un grupo de herramientas tales como análisis de correspondencia múltiples, análisis de conglomerados, máquinas de soporte vectorial y control de calidad multivariado. Para tal fin, este trabajo se soportará en datos y variables correspondientes a la Banca Universal Venezolana en el período que va desde los años 1996 hasta el 2007. De acuerdo a este estudio se pudo comprobar que incluir un proceso inverso para el reconocimiento de las causas que originan el riesgo bancario a través de las bandas de advertencia, permiten monitorizar la actividad bancaria en su conjunto o en un banco en particular, es decir, el modelo estará hábil en concluir que dado una propensión al riesgo bancario, se puede conocer qué valor de las variables determinan dicho riesgo La concepción general de este modelo aporta un nuevo concepto en el manejo del control del riesgo financiero en la banca y mostró un alto desempeño en sus resultados.